PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWD.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWD.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWD.L returned 13.25%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMWD.L имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции IWVL.L немного отстают с 12.86%.

HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.80%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.25%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.88%21.06%19.13%24.63%-18.24%22.41%16.43%27.43%-8.89%23.12%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between HMWD.L and IWVL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between HMWD.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWD.L и IWVL.L

Секторы
HMWD.L
IWVL.L

Технологии

28.3%
33.9%

Финансовые услуги

15.7%
14.8%

Промышленность

11.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

HMWD.L
28.3%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

HMWD.L
15.7%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

HMWD.L
11.5%
IWVL.L
11.3%

Коммуникационные услуги

HMWD.L
9.2%
IWVL.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

HMWD.L
9.2%
IWVL.L
7.9%

Здравоохранение

HMWD.L
8.8%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

HMWD.L
5.3%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

HMWD.L
4.2%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

HMWD.L
3.3%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

HMWD.L
2.7%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

HMWD.L
1.9%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

HMWD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWD.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.24

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
5.85

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

7.55

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

28.57

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWD.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWD.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.24

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и IWVL.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWD.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.03%

-39.30%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.74%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-14.46%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-26.55%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

-39.30%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.91%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.50%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.31%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и IWVL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWD.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.56%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.94%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

15.57%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.05%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.02%

-1.17%

Сравнение комиссий HMWD.L и IWVL.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и IWVL.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMWD.L and IWVL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор