PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMUD.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 7.26%.


HMUD.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.56%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.49%
10 лет*
14.64%

LGUG.L

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.88%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.34%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и LGUG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
6.78%13.89%25.05%27.48%-20.22%27.36%20.72%30.46%-10.42%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF
7.26%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%31.90%-30.31%

Correlation

The correlation between HMUD.L and LGUG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between HMUD.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HMUD.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HMUD.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.37

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

9.68

+1.92

HMUD.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и LGUG.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и LGUG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMUD.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-35.83%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.98%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-19.60%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-26.46%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-3.26%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.72%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.20%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и LGUG.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 3.26%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMUD.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.82%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.86%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.71%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.26%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

22.60%

-6.27%

Сравнение комиссий HMUD.L и LGUG.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и LGUG.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.93%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HMUD.L and LGUG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор