Сравнение HMUD.L с LGUG.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 11.49%/yr vs 12.57%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и LGUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUD.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 7.26%.
HMUD.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 14.64%
LGUG.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMUD.L и LGUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 6.78% | 13.89% | 25.05% | 27.48% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.46% | -10.42% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 7.26% | 18.03% | 25.32% | 27.94% | -20.49% | 28.34% | 20.70% | 31.90% | -30.31% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and LGUG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between HMUD.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
LGUG.L
Сравнение HMUD.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMUD.L | LGUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.37 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 9.68 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и LGUG.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и LGUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -35.83% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.98% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -19.60% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -26.46% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.26% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -8.72% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.20% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и LGUG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 3.26%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.82% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.86% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.71% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 21.26% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.60% | -6.27% |
Сравнение комиссий HMUD.L и LGUG.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и LGUG.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and LGUG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.05% for LGUG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и LGUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор