PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUD.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUD.L с BBDD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 11.49%/yr vs 12.52%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 7.91%.

HMUD.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.56%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.49%
10 лет*
14.64%

BBDD.L

1 день
0.60%
1 месяц
-1.08%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.70%
1 год
21.95%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		6.78%13.89%25.05%27.48%-20.22%27.36%20.72%12.81%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		7.91%17.66%25.08%27.09%-20.02%28.05%19.67%13.23%

Correlation

The correlation between HMUD.L and BBDD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between HMUD.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с SPY
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с BBUS.DEBBDD.L с JPSC.DE

Доходность на риск

HMUD.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMUD.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.96

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.84

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.48

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.27

+1.33

HMUD.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и BBDD.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и BBDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUD.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.67%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.13%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-19.47%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-26.16%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.40%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.36%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и BBDD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 3.26%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUD.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.84%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.70%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.60%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.44%

-1.11%

Сравнение комиссий HMUD.L и BBDD.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и BBDD.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BBDD.L в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.93%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Часто задаваемые вопросы

HMUD.L and BBDD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.05% for BBDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор