PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMKIX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMKIX с SCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMKIX (Hartford Sustainable Municipal Bond Fund) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both mutual funds - HMKIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford, while SCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HMKIX returned 2.28%/yr vs 10.47%/yr for SCIEX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HMKIX charges 0.46%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности HMKIX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Sustainable Municipal Bond Fund (HMKIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMKIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SCIEX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции HMKIX уступали акциям SCIEX по среднегодовой доходности: 2.28% против 10.47% соответственно.

HMKIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.11%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.28%

SCIEX

1 день
0.30%
1 месяц
6.81%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.73%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMKIX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMKIX
Hartford Sustainable Municipal Bond Fund		1.57%4.22%2.36%5.77%-10.66%1.90%5.18%8.61%1.40%6.53%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		8.83%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Correlation

The correlation between HMKIX and SCIEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Over the past year, HMKIX and SCIEX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Sustainable Municipal Bond Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HMKIX:
HMKIX с MUJHMKIX с HBLYXHMKIX с HGOIXHMKIX с NMTRXHMKIX с HDGYXHMKIX с NPVHMKIX с BATVX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

HMKIX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMKIX
Ранг доходности на риск HMKIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMKIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMKIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMKIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMKIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMKIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMKIX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Sustainable Municipal Bond Fund (HMKIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMKIXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.19

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.73

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.22

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.48

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

5.31

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMKIX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMKIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMKIX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMKIXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.19

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HMKIX и SCIEX

Максимальная просадка HMKIX за все время составила -15.36%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMKIX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMKIXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.36%

-60.26%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.23%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-13.63%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-33.07%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.36%

-33.07%

+17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-12.35%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.41%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HMKIX и SCIEX

Текущая волатильность для Hartford Sustainable Municipal Bond Fund (HMKIX) составляет 1.04%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMKIXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

4.62%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.43%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

15.27%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

16.64%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

17.11%

-13.19%

Сравнение комиссий HMKIX и SCIEX

HMKIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMKIX и SCIEX

Дивидендная доходность HMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SCIEX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMKIX
Hartford Sustainable Municipal Bond Fund		3.20%3.09%2.64%1.99%2.14%1.88%1.96%3.24%2.94%2.65%2.42%0.00%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.52%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HMKIX and SCIEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCIEX has higher volatility (4.62%) compared to HMKIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, HMKIX dropped -15.36% vs SCIEX's -60.26%.

HMKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMKIX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор