PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMJP.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMJP.L с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMJP.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJP.L returned 10.30%/yr vs 12.70%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HMJP.L charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности HMJP.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMJP.L показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции HMJP.L уступали акциям CNKY.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.70% соответственно.

HMJP.L

1 день
-0.40%
1 месяц
3.82%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.72%
1 год
35.28%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.21%
10 лет*
10.30%

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.80%
6 месяцев
28.96%
1 год
64.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJP.L и CNKY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		16.35%17.44%9.05%14.01%-7.12%2.09%12.36%14.51%-8.64%13.37%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%

Correlation

The correlation between HMJP.L and CNKY.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between HMJP.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMJP.L и CNKY.L

Секторы
HMJP.L
CNKY.L

Промышленность

24.7%
18.8%

Технологии

20.8%
32.6%

Финансовые услуги

17.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
14.0%

Здравоохранение

5.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

2.9%
4.1%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Энергетика

1.0%
0.3%

Промышленность

HMJP.L
24.7%
CNKY.L
18.8%

Технологии

HMJP.L
20.8%
CNKY.L
32.6%

Финансовые услуги

HMJP.L
17.6%
CNKY.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

HMJP.L
12.0%
CNKY.L
16.4%

Коммуникационные услуги

HMJP.L
8.8%
CNKY.L
14.0%

Здравоохранение

HMJP.L
5.8%
CNKY.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

HMJP.L
3.5%
CNKY.L
3.0%

Сырьевые материалы

HMJP.L
2.9%
CNKY.L
4.1%

Недвижимость

HMJP.L
1.9%
CNKY.L
1.2%

Коммунальные услуги

HMJP.L
1.0%
CNKY.L
0.2%

Энергетика

HMJP.L
1.0%
CNKY.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с DXJA.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

HMJP.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJP.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMJP.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.81

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.90

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.76

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

14.40

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMJP.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJP.L на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа CNKY.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJP.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMJP.LCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.81

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HMJP.L и CNKY.L

Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке CNKY.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMJP.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-23.61%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.32%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-19.39%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-20.83%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-23.61%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.22%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.33%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.41%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJP.L и CNKY.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMJP.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.86%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

17.88%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

22.59%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.76%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.22%

-1.21%

Сравнение комиссий HMJP.L и CNKY.L

HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJP.L и CNKY.L

Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.49%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%

Часто задаваемые вопросы

HMJP.L and CNKY.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.19% for HMJP.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJP.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор