Сравнение HMJD.L с PRIJ.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while PRIJ.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs 9.05%/yr for PRIJ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и PRIJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMJD.L показывает доходность 12.42%, а PRIJ.L немного выше – 12.45%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
PRIJ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 10.77% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.45% | 26.69% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 15.67% | 11.10% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and PRIJ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between HMJD.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
PRIJ.L
Сравнение HMJD.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.26 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.42 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и PRIJ.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и PRIJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -32.13% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.14% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -13.37% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -32.13% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.27% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.80% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.02% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и PRIJ.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.19% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 17.07% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 20.89% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.97% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.40% | -1.29% |
Сравнение комиссий HMJD.L и PRIJ.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и PRIJ.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PRIJ.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HMJD.L and PRIJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HMJD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while PRIJ.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.05% for PRIJ.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и PRIJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор