Сравнение HMJD.L с CNKY.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while CNKY.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJD.L returned 9.04%/yr vs 11.10%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и CNKY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции HMJD.L уступали акциям CNKY.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.10% соответственно.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
CNKY.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам HMJD.L и CNKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -13.65% | 24.43% |
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 24.21% | 29.74% | 7.33% | 21.09% | -20.09% | -5.05% | 24.90% | 21.05% | -9.42% | 25.06% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and CNKY.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between HMJD.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
CNKY.L
Сравнение HMJD.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | CNKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.20 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.83 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и CNKY.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и CNKY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -99.39% | +67.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -15.28% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -19.43% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -34.29% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -36.20% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -97.25% | +90.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -95.37% | +86.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.99% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и CNKY.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.07% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 22.32% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 27.09% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.61% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.76% | -1.65% |
Сравнение комиссий HMJD.L и CNKY.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и CNKY.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and CNKY.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while CNKY.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.48% for CNKY.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и CNKY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор