PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEU.L (HSBC MSCI Europe UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEU.L returned 10.50%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HMEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEU.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEU.L показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции HMEU.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.78% соответственно.

HMEU.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.71%
1 год
18.94%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.50%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		6.73%25.88%6.23%13.28%-3.35%17.08%2.26%19.72%-9.45%15.34%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between HMEU.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between HMEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEU.L и IEVL.L

Секторы
HMEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.2%
22.6%

Промышленность

19.8%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.6%

Технологии

8.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.3%
5.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

HMEU.L
23.2%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

HMEU.L
19.8%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

HMEU.L
13.1%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

HMEU.L
8.7%
IEVL.L
8.6%

Технологии

HMEU.L
8.5%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

HMEU.L
6.3%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

HMEU.L
5.6%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

HMEU.L
5.3%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

HMEU.L
5.0%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

HMEU.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

HMEU.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с HMEU.L:
HMEU.L с MEUD.LHMEU.L с H50E.LHMEU.L с H4ZE.DEHMEU.L с VEUR.LHMEU.L с FLXD.LHMEU.L с HSPX.LHMEU.L с JRDE.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

HMEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEU.L
Ранг доходности на риск HMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.68

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.60

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.42

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

12.68

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEU.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.68

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HMEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка HMEU.L за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-34.82%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.59%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-16.33%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-16.48%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-34.82%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.87%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.05%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.85%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.06%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.52%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.24%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

17.13%

-1.66%

Сравнение комиссий HMEU.L и IEVL.L

И HMEU.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEU.L и IEVL.L

Дивидендная доходность HMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEU.L
HSBC MSCI Europe UCITS ETF		2.44%2.55%5.65%2.80%2.85%2.16%2.13%3.10%3.29%2.77%2.82%5.28%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMEU.L and IEVL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEU.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

HMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор