PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMEF.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEF.L с VDEM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds - HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEF.L returned 44.27%/yr vs 7.37%/yr for VDEM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEF.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEF.L торгуется в GBp, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEF.L показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции HMEF.L превзошли акции VDEM.L по среднегодовой доходности: 44.27% против 7.37% соответственно.

HMEF.L

1 день
-1.88%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
9.60%
С начала года
16.22%
1 год
31.37%
3 года*
17.73%
5 лет*
6.66%
10 лет*
44.27%

VDEM.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.02%
6 месяцев
2.57%
С начала года
6.98%
1 год
17.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEF.L и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		16.22%24.56%9.08%2.44%-10.01%-2.27%14.81%12.75%-9.63%101.42%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		6.98%16.95%14.24%1.91%-7.35%0.05%11.48%14.31%-7.36%20.21%

Correlation

The correlation between HMEF.L and VDEM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.93

The correlation between HMEF.L and VDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEF.L и VDEM.L

Секторы
HMEF.L
VDEM.L

Технологии

45.2%
33.4%

Финансовые услуги

18.4%
19.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Промышленность

6.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.0%

Сырьевые материалы

5.5%
7.5%

Энергетика

3.2%
4.4%

Здравоохранение

2.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Технологии

HMEF.L
45.2%
VDEM.L
33.4%

Финансовые услуги

HMEF.L
18.4%
VDEM.L
19.9%

Потребительский циклический сектор

HMEF.L
7.5%
VDEM.L
9.9%

Промышленность

HMEF.L
6.3%
VDEM.L
6.8%

Коммуникационные услуги

HMEF.L
6.0%
VDEM.L
7.0%

Сырьевые материалы

HMEF.L
5.5%
VDEM.L
7.5%

Энергетика

HMEF.L
3.2%
VDEM.L
4.4%

Здравоохранение

HMEF.L
2.6%
VDEM.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

HMEF.L
2.6%
VDEM.L
3.4%

Коммунальные услуги

HMEF.L
1.9%
VDEM.L
2.9%

Недвижимость

HMEF.L
1.0%
VDEM.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с EEMVDEM.L с VUSA.L

Доходность на риск

HMEF.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEF.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMEF.LVDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.05

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.56

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.88

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

5.43

+2.78

HMEF.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEF.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VDEM.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEF.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMEF.L и VDEM.L

Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -27.33%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и VDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEF.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.33%

-32.15%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-8.99%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-14.89%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.51%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-25.47%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-7.18%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.62%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.13%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEF.L и VDEM.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HMEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEF.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.16%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

13.61%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.19%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.49%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

18.09%

+124.45%

Сравнение комиссий HMEF.L и VDEM.L

HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEF.L и VDEM.L

Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VDEM.L в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.75%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%37.43%168.62%225.12%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.13%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

HMEF.L and VDEM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VDEM.L.

HMEF.L tracks MSCI EM NR USD, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.22% for VDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и VDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор