Сравнение HMEF.L с HTWD.L
HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from HSBC - HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMEF.L returned 44.27%/yr vs 19.91%/yr for HTWD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HMEF.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMEF.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMEF.L показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции HMEF.L превзошли акции HTWD.L по среднегодовой доходности: 44.27% против 19.91% соответственно.
HMEF.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 44.27%
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам HMEF.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.22% | 24.56% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.75% | -9.63% | 101.42% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between HMEF.L and HTWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between HMEF.L and HTWD.L shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMEF.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
HMEF.L
HTWD.L
Сравнение HMEF.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMEF.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.83 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 18.16 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMEF.L и HTWD.L
Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -27.33%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMEF.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.33% | -32.66% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -15.07% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -29.82% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -30.12% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -30.12% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -15.07% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.45% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.02% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEF.L и HTWD.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) составляет 8.37%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что HMEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMEF.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.84% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 23.02% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 26.48% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.21% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 21.12% | +121.42% |
Сравнение комиссий HMEF.L и HTWD.L
HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEF.L и HTWD.L
Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HMEF.L and HTWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HMEF.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор