Сравнение HMCT.L с KSTR.L
HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCT.L returned -1.83%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCT.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCT.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
HMCT.L
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCT.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.64% | 25.91% | 11.74% | -13.89% | -25.90% | -2.49% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between HMCT.L and KSTR.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between HMCT.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCT.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
HMCT.L
KSTR.L
Сравнение HMCT.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCT.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.37 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.31 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCT.L и KSTR.L
Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCT.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -66.67% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -23.57% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -35.82% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -66.38% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -23.57% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -39.82% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.73% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCT.L и KSTR.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) составляет 9.41%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCT.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 19.71% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 34.05% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 41.03% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 34.61% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 34.55% | -10.75% |
Сравнение комиссий HMCT.L и KSTR.L
HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCT.L и KSTR.L
Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.81% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCT.L and KSTR.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: HSBC and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор