Сравнение HMCT.L с CEBG.L
HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CEBG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCT.L returned 13.69%/yr vs 1.87%/yr for CEBG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for CEBG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCT.L и CEBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCT.L торгуется в USD, в то время как CEBG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCT.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у CEBG.L с доходностью -7.80%.
HMCT.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
CEBG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCT.L и CEBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 12.93% | 25.91% | 11.74% | -13.89% | -25.90% | 4.21% |
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -7.80% | 24.16% | -0.43% | -9.73% | -28.08% | -21.98% |
Correlation
The correlation between HMCT.L and CEBG.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between HMCT.L and CEBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCT.L vs. CEBG.L — Ранг доходности на риск
HMCT.L
CEBG.L
Сравнение HMCT.L c CEBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCT.L | CEBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 0.16 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 0.34 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCT.L и CEBG.L
Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки CEBG.L в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и CEBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCT.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -58.82% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -14.88% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -28.11% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -42.83% | +33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -43.37% | +21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.86% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCT.L и CEBG.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCT.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.04% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.77% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 16.83% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 28.61% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 28.61% | -4.91% |
Сравнение комиссий HMCT.L и CEBG.L
HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CEBG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCT.L и CEBG.L
Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CEBG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.61% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HMCT.L and CEBG.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CEBG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.60% for CEBG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и CEBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор