Сравнение HMCH.L с XCNA.L
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - HMCH.L tracks the MSCI China NR USD while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCH.L returned 7.83%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCH.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.
HMCH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 5.59%
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCH.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.28% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -7.56% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.39% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and XCNA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between HMCH.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
HMCH.L
XCNA.L
Сравнение HMCH.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCH.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 7.22 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 19.45 | -18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCH.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.67 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и XCNA.L
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -35.26% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -6.00% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -25.63% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -2.34% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -15.68% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.23% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и XCNA.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.62% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.32% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.26% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 23.57% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 23.57% | +1.64% |
Сравнение комиссий HMCH.L и XCNA.L
HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCH.L и XCNA.L
Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCH.L and XCNA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HMCH.L.
HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and DWS. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор