Сравнение HMCH.L с KSTR.L
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - HMCH.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCH.L returned -4.63%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCH.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
HMCH.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 3.73%
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCH.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -11.82% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -13.40% | -17.47% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and KSTR.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.48 |
The correlation between HMCH.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
HMCH.L
KSTR.L
Сравнение HMCH.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCH.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.20 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.66 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и KSTR.L
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -65.22% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -24.67% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -38.63% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -65.22% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.99% | -24.67% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -35.63% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 7.43% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и KSTR.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 5.98%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 19.75% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 33.85% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 40.68% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 33.90% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 33.83% | -8.61% |
Сравнение комиссий HMCH.L и KSTR.L
HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCH.L и KSTR.L
Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCH.L and KSTR.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: HSBC and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор