Сравнение HMCH.L с HNSS.L
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCH.L returned 7.83%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCH.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
HMCH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 5.59%
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCH.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.28% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -11.75% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and HNSS.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HMCH.L
HNSS.L
Сравнение HMCH.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCH.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.78 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 14.66 | -14.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 50.30 | -49.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCH.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 6.08 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.34 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и HNSS.L
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -36.83% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.16% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -36.83% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -2.66% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -9.55% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 3.84% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 7.06%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 13.36% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 24.62% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 31.72% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 30.12% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 30.12% | -4.91% |
Сравнение комиссий HMCH.L и HNSS.L
HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCH.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCH.L and HNSS.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HMCH.L is categorized as China Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор