Сравнение HMCD.L с CNSG.L
HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCD.L returned -5.16%/yr vs -6.51%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCD.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -5.10%.
HMCD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 4.81%
CNSG.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCD.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.19% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -22.53% | -22.09% | 29.32% | 17.33% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -5.10% | 23.70% | 17.27% | -15.55% | -22.55% | -19.53% | 29.72% | 12.23% |
Correlation
The correlation between HMCD.L and CNSG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between HMCD.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCD.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
HMCD.L
CNSG.L
Сравнение HMCD.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и CNSG.L
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке CNSG.L в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCD.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -61.28% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.95% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -28.94% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -56.14% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -38.33% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -33.31% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 6.69% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и CNSG.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.78% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.64% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 17.83% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 28.74% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 27.40% | -1.22% |
Сравнение комиссий HMCD.L и CNSG.L
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и CNSG.L
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HMCD.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор