PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 24.74%/yr vs 30.09%/yr for ZWB.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%.

HMAX.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
4.63%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.05%
1 год
40.53%
3 года*
24.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
6.10%
С начала года
25.65%
6 месяцев
25.20%
1 год
59.36%
3 года*
30.09%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		17.37%27.16%20.69%1.08%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		25.65%34.91%19.41%0.92%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and ZWB.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between HMAX.TO and ZWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMAX.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
5.18

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
7.07

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.98

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

7.63

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.50

34.24

-9.74

HMAX.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 4.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-39.36%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.82%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-14.05%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.45%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.54%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.74%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и ZWB.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 2.54%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.37%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.96%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.53%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

12.65%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

15.67%

-4.30%

Сравнение комиссий HMAX.TO и ZWB.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		10.97%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.64%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HMAX.TO and ZWB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор