PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 37.32% vs 31.50% for JEPQ.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%4.94%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and JEPQ.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.54

The correlation between HMAX.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и JEPQ.TO

Секторы
HMAX.TO
JEPQ.TO

Финансовые услуги

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
JEPQ.TO
0.4%

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
1.0%

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
12.8%

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
7.1%

Энергетика

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
0.4%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
4.4%

Промышленность

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
3.0%

Недвижимость

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
0.2%

Технологии

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
54.0%

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

JEPQ.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.52

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.37

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.48

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

4.09

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

16.35

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа JEPQ.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.52

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-20.05%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.74%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.35%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.05%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.87%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.58%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

17.32%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

17.32%

-5.89%

Сравнение комиссий HMAX.TO и JEPQ.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор