PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 37.32% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%7.52%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and ENCL.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.21

The correlation between HMAX.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и ENCL.TO

Секторы
HMAX.TO
ENCL.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

HMAX.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.17

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.85

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.54

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

5.21

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

18.64

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-21.05%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.75%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.94%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.00%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

7.34%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

15.68%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

17.73%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

20.15%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

20.15%

-8.72%

Сравнение комиссий HMAX.TO и ENCL.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор