Сравнение HMAF.L с C500.L
HMAF.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HMAF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMAF.L returned 22.23%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HMAF.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAF.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAF.L торгуется в GBP, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAF.L показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
HMAF.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 22.98%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.40%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAF.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 22.98% | 31.76% | 13.79% | -3.80% | -2.26% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between HMAF.L and C500.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.42 |
The correlation between HMAF.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAF.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
HMAF.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HMAF.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAF.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.07 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -0.16 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAF.L и C500.L
Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAF.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -38.52% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -5.98% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -26.03% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -14.46% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -15.84% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.73% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAF.L и C500.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAF.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 1.65% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 5.11% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 6.66% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 22.85% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.85% | -1.34% |
Сравнение комиссий HMAF.L и C500.L
HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAF.L и C500.L
Ни HMAF.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HMAF.L and C500.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HMAF.L.
HMAF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HMAF.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAF.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор