PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMAF.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMAF.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMAF.L торгуется в GBP, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAF.L показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.


HMAF.L

1 день
-2.43%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
14.83%
С начала года
22.98%
1 год
42.48%
3 года*
22.23%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.40%

C500.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.02%
1 год
-0.44%
3 года*
2.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAF.L и C500.L


2026 (YTD)2025202420232022
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
22.98%31.76%13.79%-3.80%-2.26%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
-0.02%-0.64%14.46%-13.60%13.41%

Correlation

The correlation between HMAF.L and C500.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.42

The correlation between HMAF.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

HMAF.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

C500.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAF.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HMAF.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.07

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

-0.16

+10.26

HMAF.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAF.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа C500.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAF.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMAF.L и C500.L

Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и C500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMAF.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-38.52%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-5.98%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-26.03%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-14.46%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-15.84%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.73%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAF.L и C500.L

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMAF.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

1.65%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

5.11%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

6.66%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

22.85%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

22.85%

-1.34%

Сравнение комиссий HMAF.L и C500.L

HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAF.L и C500.L

Ни HMAF.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HMAF.L and C500.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HMAF.L.

HMAF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. HMAF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HMAF.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAF.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор