Сравнение HMAD.L с HMEF.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMAD.L returned 9.65%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции HMAD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 44.64% соответственно.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HMAD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 17.57% | -14.95% | 42.10% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and HMEF.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.91 |
The correlation between HMAD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
HMEF.L
Сравнение HMAD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.41 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.72 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -39.89% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.08% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -16.21% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -34.73% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | -39.89% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -10.98% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -11.05% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и HMEF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 8.85% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 19.30% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 21.43% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.18% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 141.94% | -121.21% |
Сравнение комиссий HMAD.L и HMEF.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и HMEF.L
HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HMAD.L and HMEF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор