PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с XSHC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с XSHC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLTW.L returned 4.29%/yr vs 5.52%/yr for XSHC.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и XSHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у XSHC.L с доходностью -2.54%.

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.75%
1 год
11.48%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%

XSHC.L

1 день
3.03%
1 месяц
4.75%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.57%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и XSHC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%2.34%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-2.54%14.90%2.35%1.51%-3.42%26.97%13.34%21.40%4.83%

Correlation

The correlation between HLTW.L and XSHC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between HLTW.L and XSHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L
Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с DOCT.L

Доходность на риск

HLTW.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LXSHC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.98

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.55

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.26

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. XSHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHC.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и XSHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LXSHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и XSHC.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке XSHC.L в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и XSHC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LXSHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-26.83%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.92%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.41%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.41%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.05%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.01%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.46%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и XSHC.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) имеют волатильность 4.82% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LXSHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.73%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.82%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.73%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.27%

-1.42%

Сравнение комиссий HLTW.L и XSHC.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и XSHC.L

HLTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Часто задаваемые вопросы

HLTW.L and XSHC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.12% for XSHC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и XSHC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор