PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с XLVP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 9.19%/yr for XLVP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям XLVP.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.19% соответственно.

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.75%
1 год
11.48%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%

XLVP.L

1 день
3.15%
1 месяц
5.01%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.40%
1 год
15.22%
3 года*
6.48%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и XLVP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%1.54%20.11%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		-2.08%14.98%2.05%1.20%-2.68%27.97%11.54%21.48%4.05%21.56%

Correlation

The correlation between HLTW.L and XLVP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between HLTW.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L
Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

HLTW.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LXLVP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.45

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.58

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVP.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и XLVP.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и XLVP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-26.93%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.44%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.66%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.66%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-26.93%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.58%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.02%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и XLVP.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 4.82% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.72%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.93%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.74%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.76%

-0.91%

Сравнение комиссий HLTW.L и XLVP.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и XLVP.L

Ни HLTW.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HLTW.L and XLVP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.14% for XLVP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и XLVP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор