Сравнение HLTW.L с IHCU.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 8.21%/yr vs 9.78%/yr for IHCU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IHCU.L с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям IHCU.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.78% соответственно.
HLTW.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.77%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 8.21%
IHCU.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам HLTW.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | 2.77% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 2.03% | 19.53% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.83% | 2.22% | 1.18% | -2.66% | 27.98% | 11.40% | 21.58% | 4.18% | 21.90% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and IHCU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between HLTW.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
IHCU.L
Сравнение HLTW.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLTW.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.24 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.56 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и IHCU.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -41.33% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.56% | -10.55% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.56% | -19.50% | -35.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -19.50% | -35.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -27.15% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.16% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -12.57% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.27% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и IHCU.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.08% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.43% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.78% | 15.14% | +116.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.42% | 20.59% | +39.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 18.63% | +25.43% |
Сравнение комиссий HLTW.L и IHCU.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и IHCU.L
Ни HLTW.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and IHCU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор