PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLTW.L с IHCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и IHCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IHCU.L с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям IHCU.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.78% соответственно.


HLTW.L

1 день
0.45%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.77%
1 год
19.26%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.21%

IHCU.L

1 день
0.61%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.29%
1 год
23.79%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и IHCU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD
2.77%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%2.03%19.53%
IHCU.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.29%14.83%2.22%1.18%-2.66%27.98%11.40%21.58%4.18%21.90%

Correlation

The correlation between HLTW.L and IHCU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between HLTW.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HLTW.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IHCU.L
Ранг доходности на риск IHCU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHCU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHCU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHCU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHCU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHCU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HLTW.LIHCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.24

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

5.56

-2.08

HLTW.L vs. IHCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IHCU.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и IHCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и IHCU.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и IHCU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HLTW.LIHCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-41.33%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-10.55%

-44.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.56%

-19.50%

-35.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-19.50%

-35.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-27.15%

-27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.16%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-12.57%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.27%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и IHCU.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HLTW.LIHCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.43%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.78%

15.14%

+116.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

20.59%

+39.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.06%

18.63%

+25.43%

Сравнение комиссий HLTW.L и IHCU.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и IHCU.L

Ни HLTW.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HLTW.L and IHCU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.15% for IHCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и IHCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор