PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTH.L с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTH.L с PPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HLTH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 7.73%/yr for PPH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности HLTH.L и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTH.L торгуется в EUR, в то время как PPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.73% соответственно.

HLTH.L

1 день
3.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.54%
1 год
5.94%
3 года*
2.79%
5 лет*
5.77%
10 лет*
6.14%

PPH

1 день
1.50%
1 месяц
5.49%
С начала года
5.37%
6 месяцев
8.48%
1 год
21.51%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.31%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTH.L и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-1.46%7.01%4.14%7.61%-3.78%25.28%-1.76%30.59%-0.44%3.42%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		5.37%7.52%15.18%3.74%9.00%26.61%-3.21%22.09%-1.47%1.07%

Correlation

The correlation between HLTH.L and PPH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between HLTH.L and PPH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLTH.L и PPH

Секторы
HLTH.L
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HLTH.L
100.0%
PPH
100.0%

Сырьевые материалы

HLTH.L

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

HLTH.L

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

HLTH.L

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

HLTH.L

-

PPH

-

Энергетика

HLTH.L

-

PPH

-

Финансовые услуги

HLTH.L

-

PPH

-

Промышленность

HLTH.L

-

PPH
0.1%

Недвижимость

HLTH.L

-

PPH

-

Технологии

HLTH.L

-

PPH

-

Коммунальные услуги

HLTH.L

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с HLTH.L:
HLTH.L с IXJHLTH.L с HEAE.LHLTH.L с WHEA.ASHLTH.L с EQAC.MIHLTH.L с ESIH.LHLTH.L с XLVHLTH.L с DRIV
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

HLTH.L vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTH.L
Ранг доходности на риск HLTH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTH.L c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTH.LPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.26

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.97

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.16

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

4.97

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTH.L vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTH.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTH.L и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTH.LPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.26

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HLTH.L и PPH

Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки PPH в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTH.LPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-31.54%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-10.02%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-20.54%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-20.54%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

-28.74%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-2.05%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.92%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

4.34%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTH.L и PPH

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) составляет 5.58%, в то время как у VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTH.LPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.11%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.03%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.13%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.19%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.46%

-1.77%

Сравнение комиссий HLTH.L и PPH

HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTH.L и PPH

HLTH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLTH.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.04%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

HLTH.L and PPH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.36% for PPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор