PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLRRX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLRRX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HLRRX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLRRX и QREARX

2026 (YTD)2025
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		5.63%-9.71%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
5.63%
6 месяцев
2.34%
1 год
0.20%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.18%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKMXHLRRX с REACXHLRRX с FIKLXHLRRX с IVRSXHLRRX с BRIIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий HLRRX и QREARX

HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

HLRRX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLRRX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLRRXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

4.69

-4.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

7.22

-7.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.65

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

9.74

-9.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

40.50

-40.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLRRX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLRRX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLRRX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLRRXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

4.69

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.12

-1.80

Корреляция

Корреляция между HLRRX и QREARX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLRRX и QREARX

Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		7.60%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLRRX и QREARX

Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLRRXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.78%

-1.45%

-61.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-0.37%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-0.28%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-0.05%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.09%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HLRRX и QREARX

LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLRRXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

0.30%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

0.53%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

0.77%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

1.76%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

1.76%

+19.05%