Сравнение HLRRX с BREFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и BREFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и BREFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям BREFX по среднегодовой доходности: 4.18% против 10.29% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и BREFX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.
Доходность на риск
HLRRX vs. BREFX — Ранг доходности на риск
HLRRX
BREFX
Сравнение HLRRX c BREFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | BREFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.59 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и BREFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и BREFX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BREFX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и BREFX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и BREFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -38.52% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.87% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -34.05% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -38.52% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -10.31% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -7.72% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.43% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и BREFX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.16% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 11.92% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 20.02% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.71% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.16% | -0.35% |