PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с HLEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с HLEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. HLEMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 8 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и HLEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и HLEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%-34.63%1.96%6.77%-27.69%-3.43%13.47%25.81%-18.72%35.22%

Доходность по периодам

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

HLEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Harding Loevner Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с HLEMX:
HLEMX с BADEXHLEMX с HLMEXHLEMX с CEMFXHLEMX с EAEMXHLEMX с TEMZXHLEMX с BEMIXHLEMX с EFEIX

Сравнение комиссий HLMSX и HLEMX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HLEMX в 1.19%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HLEMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXHLEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. HLEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXHLEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Корреляция

Корреляция между HLMSX и HLEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и HLEMX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как HLEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%0.00%16.56%3.13%8.75%8.53%0.32%1.40%0.89%0.73%0.60%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и HLEMX

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXHLEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и HLEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXHLEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

—

—