PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с FTISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-1.93%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		1.23%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.89% соответственно.

HLMSX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
5.54%

FTISX

1 день
1.57%
1 месяц
-1.87%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.13%
1 год
19.08%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий HLMSX и FTISX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

HLMSX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.89

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.85

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

6.61

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FTISX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.44

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Корреляция

Корреляция между HLMSX и FTISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и FTISX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FTISX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.12%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.22%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и FTISX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-61.12%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.75%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-31.45%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-39.55%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-6.89%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-11.05%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.00%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и FTISX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.10%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.49%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.41%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.95%

+0.93%