PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с WAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		2.96%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: -1.49% против 6.87% соответственно.

HLMEX

1 день
1.83%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-46.51%
1 год
-34.40%
3 года*
-10.88%
5 лет*
-13.05%
10 лет*
-1.49%

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий HLMEX и WAEMX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

HLMEX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.41

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

2.03

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.54

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

8.94

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.41

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Корреляция

Корреляция между HLMEX и WAEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и WAEMX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 66.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и WAEMX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-66.35%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-7.89%

-43.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-44.88%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-44.88%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.66%

-21.23%

-32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-16.87%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.47%

2.66%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и WAEMX

Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 6.52%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.97%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.09%

12.38%

+56.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.95%

16.92%

+35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

17.43%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

17.95%

+5.77%