PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: -1.67% против 9.84% соответственно.

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BADEXHLMEX с BEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий HLMEX и ESCIX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

HLMEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

2.72

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

3.58

-4.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.50

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

14.51

-15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.72

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.34

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между HLMEX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и ESCIX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и ESCIX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-48.76%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-12.84%

-38.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-36.59%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-48.76%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.50%

-0.74%

-53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-13.44%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

2.49%

+22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и ESCIX

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

0.00%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.06%

8.91%

+60.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

15.72%

+36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.86%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.64%

+6.07%