PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMEX с DODEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLMEX (Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, HLMEX returned 1.75%/yr vs 9.35%/yr for DODEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HLMEX charges 1.10%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 20.65%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 24.15%.

HLMEX

1 день
-1.14%
1 месяц
3.74%
С начала года
20.65%
6 месяцев
21.95%
1 год
43.23%
3 года*
17.44%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.93%

DODEX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.23%
С начала года
24.15%
6 месяцев
25.21%
1 год
53.59%
3 года*
25.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMEX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		20.65%28.02%2.71%6.16%-27.66%-7.07%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		24.15%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between HLMEX and DODEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between HLMEX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с HLEMXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLMSXHLMEX с VEMAXHLMEX с BADEXHLMEX с BEMIX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Доходность на риск

HLMEX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.79

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.79

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.98

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

19.04

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и DODEX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMEXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-37.01%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.97%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-16.15%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.65%

-36.89%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-12.79%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и DODEX

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMEXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.29%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.16%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.43%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.82%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.78%

+1.14%

Сравнение комиссий HLMEX и DODEX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и DODEX

Дивидендная доходность HLMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.16%, что больше доходности DODEX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.28%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		79.16%95.51%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HLMEX and DODEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLMEX has higher volatility (5.80%) compared to DODEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, HLMEX dropped -65.03% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMEX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор