Сравнение HLLVX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 1.72% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и DLDFX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
HLLVX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
HLLVX
DLDFX
Сравнение HLLVX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 3.24 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 5.52 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.37 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 22.87 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.20 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.74 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и DLDFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и DLDFX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и DLDFX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -8.64% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.08% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -3.88% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.38% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.72% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и DLDFX
JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.44% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.28% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.91% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.79% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.09% | -0.43% |