PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT.TO с SBGSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIT.TO с SBGSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIT.TO (Global X Lithium Producers Index ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Producers Index, while SBGSY (Schneider Electric SA) is a stock. Over the past 3 years, HLIT.TO returned -9.44%/yr vs 26.52%/yr for SBGSY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLIT.TO и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLIT.TO торгуется в CAD, в то время как SBGSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBGSY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLIT.TO показывает доходность 23.54%, а SBGSY немного ниже – 23.29%.

HLIT.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.03%
С начала года
23.54%
6 месяцев
36.99%
1 год
131.27%
3 года*
-9.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBGSY

1 день
0.24%
1 месяц
6.39%
С начала года
23.29%
6 месяцев
20.51%
1 год
32.34%
3 года*
26.52%
5 лет*
21.04%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIT.TO и SBGSY

2026 (YTD)20252024202320222021
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		23.54%42.90%-43.73%-17.02%-5.87%46.00%
SBGSY
Schneider Electric SA		23.29%6.82%35.99%43.57%-21.80%24.59%

Correlation

The correlation between HLIT.TO and SBGSY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium Producers Index ETF

Schneider Electric SA

Часто сравнивают с HLIT.TO:
HLIT.TO с HEP.TOHLIT.TO с GLDX.TOHLIT.TO с COPP.TOHLIT.TO с NRGY.TOHLIT.TO с LITHLIT.TO с USCL.TOHLIT.TO с CPCC.TO
Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTE

Доходность на риск

HLIT.TO vs. SBGSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT.TO
Ранг доходности на риск HLIT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT.TO c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIT.TOSBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.00

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.59

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.69

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

4.31

+15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT.TO vs. SBGSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SBGSY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT.TO и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIT.TOSBGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.00

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HLIT.TO и SBGSY

Максимальная просадка HLIT.TO за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки SBGSY в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT.TO и SBGSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIT.TOSBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-41.66%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-19.20%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-29.19%

-45.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.69%

-1.01%

-38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-10.76%

-26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

7.52%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT.TO и SBGSY

Текущая волатильность для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) составляет 8.88%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что HLIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIT.TOSBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

11.14%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

25.24%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

32.37%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.55%

29.67%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

28.39%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT.TO и SBGSY

Дивидендная доходность HLIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SBGSY в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		0.09%0.12%2.24%2.58%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.50%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%

Часто задаваемые вопросы

HLIT.TO and SBGSY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIT.TO и SBGSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор