PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT.TO с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIT.TO с EQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIT.TO (Global X Lithium Producers Index ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Producers Index, while EQIX (Equinix, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HLIT.TO returned -9.44%/yr vs 16.82%/yr for EQIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLIT.TO и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLIT.TO торгуется в CAD, в то время как EQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLIT.TO показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 45.61%.

HLIT.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.03%
С начала года
23.54%
6 месяцев
36.99%
1 год
131.27%
3 года*
-9.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIX

1 день
1.23%
1 месяц
3.66%
С начала года
45.61%
6 месяцев
51.05%
1 год
24.19%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIT.TO и EQIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		23.54%42.90%-43.73%-17.02%-5.87%46.00%
EQIX
Equinix, Inc.		45.61%-20.69%29.71%22.64%-15.51%6.38%

Correlation

The correlation between HLIT.TO and EQIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium Producers Index ETF

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с HLIT.TO:
HLIT.TO с HEP.TOHLIT.TO с GLDX.TOHLIT.TO с COPP.TOHLIT.TO с NRGY.TOHLIT.TO с USCL.TOHLIT.TO с CPCC.TOHLIT.TO с LIT
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с CCIEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

HLIT.TO vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT.TO
Ранг доходности на риск HLIT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT.TO c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIT.TOEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
0.92

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.38

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.29

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

2.34

+17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT.TO vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT.TO и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIT.TOEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

0.92

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.77

-0.70

Просадки

Сравнение просадок HLIT.TO и EQIX

Максимальная просадка HLIT.TO за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки EQIX в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT.TO и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIT.TOEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-37.70%

-39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-18.76%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-26.27%

-48.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.69%

-0.36%

-39.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-9.67%

-28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

10.35%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT.TO и EQIX

Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HLIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIT.TOEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.16%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

16.90%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

26.39%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.55%

26.68%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

26.47%

+12.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT.TO и EQIX

Дивидендная доходность HLIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности EQIX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIX
Equinix, Inc.		1.81%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		0.09%0.12%2.24%2.58%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLIT.TO and EQIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIT.TO и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор