Сравнение HLIF.TO с YGOG.NEO
HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HLIF.TO returned 20.24%/yr vs 47.06%/yr for YGOG.NEO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HLIF.TO charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HLIF.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLIF.TO показывает доходность 16.43%, а YGOG.NEO немного ниже – 16.00%.
HLIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIF.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 16.43% | 25.43% | 17.21% | 6.13% | 1.80% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
Correlation
The correlation between HLIF.TO and YGOG.NEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIF.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
HLIF.TO
YGOG.NEO
Сравнение HLIF.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIF.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.63 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.27 | 5.88 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.13 | 21.90 | +41.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIF.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | 3.98 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HLIF.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIF.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -33.45% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -21.82% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -33.45% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.69% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -7.59% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 5.85% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIF.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 2.24%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIF.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 12.06% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 23.20% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 32.25% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 33.01% | -22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 33.01% | -22.53% |
Сравнение комиссий HLIF.TO и YGOG.NEO
HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIF.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.02% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
HLIF.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for HLIF.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose. Their fees differ too: 0.79% for HLIF.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HLIF.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор