PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с XYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с XYLP.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L).

HLIF.TO и XYLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и XYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и XYLP.L

2026 (YTD)202520242023
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%17.21%1.92%
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		-1.40%1.40%27.10%1.14%
Разные валюты инструментов

HLIF.TO торгуется в CAD, в то время как XYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у XYLP.L с доходностью -1.40%.

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLP.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
2.33%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XYLP.L:
XYLP.L с JEQP.LXYLP.L с JEIP.LXYLP.L с SPY5.LXYLP.L с URAXYLP.L с COPXXYLP.L с HBIL.TOXYLP.L с BANK.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и XYLP.L

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XYLP.L в 0.45%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. XYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c XYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOXYLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

0.33

+3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

0.52

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.08

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

0.36

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.88

1.37

+22.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. XYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XYLP.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и XYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOXYLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.33

+3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.89

+0.44

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и XYLP.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и XYLP.L

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности XYLP.L в 8.04%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF		8.04%9.01%6.22%3.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и XYLP.L

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки XYLP.L в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и XYLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOXYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-19.30%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.89%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-7.44%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.02%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.80%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и XYLP.L

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) имеют волатильность 3.11% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOXYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.22%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.41%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

13.40%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

10.86%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

10.86%

-0.28%