PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

HLIF.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%2.88%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий HLIF.TO и HBIL.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HLIF.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

0.88

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.36

1.24

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.16

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

1.34

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

3.89

+20.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

0.88

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.55

+0.80

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и HBIL.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-1.69%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-1.30%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.48%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.45%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и HBIL.TO

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.72%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

1.13%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

1.85%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

2.05%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

2.05%

+8.53%