PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFNX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFNX с FSLBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HLFNX returned 10.51%/yr vs 13.69%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HLFNX charges 1.68%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности HLFNX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFNX показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -14.99%. За последние 10 лет акции HLFNX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.69% соответственно.

HLFNX

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-5.24%
1 год
7.66%
3 года*
20.96%
5 лет*
3.05%
10 лет*
10.51%

FSLBX

1 день
-2.29%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-9.75%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.85%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFNX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-6.38%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-14.99%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between HLFNX and FSLBX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.85

The correlation between HLFNX and FSLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с FASGXHLFNX с RMBKXHLFNX с NASDXHLFNX с FLC
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FBCGXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

HLFNX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFNX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFNXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.46

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.50

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.40

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

-0.85

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFNX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFNX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFNX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFNXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.46

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HLFNX и FSLBX

Максимальная просадка HLFNX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFNX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFNXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-68.20%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-24.67%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-26.06%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.03%

-30.87%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-40.56%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-20.65%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-14.87%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

11.67%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFNX и FSLBX

Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеют волатильность 4.42% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFNXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

17.05%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

21.45%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

22.93%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.65%

+0.55%

Сравнение комиссий HLFNX и FSLBX

HLFNX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFNX и FSLBX

Дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности FSLBX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.30%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.46%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%

Часто задаваемые вопросы

HLFNX and FSLBX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (4.62%) compared to HLFNX (4.42%). In terms of maximum drawdown, HLFNX dropped -71.74% vs FSLBX's -68.20%.

HLFNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFNX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор