PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLFNX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFNX с FSLBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HLFNX returned 11.91%/yr vs 15.12%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HLFNX charges 1.68%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности HLFNX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFNX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции HLFNX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.12% соответственно.

HLFNX

1 день
1.17%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
5.06%
С начала года
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
23.32%
5 лет*
5.57%
10 лет*
11.91%

FSLBX

1 день
2.31%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-6.44%
1 год
-10.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.94%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFNX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		4.27%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-6.44%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between HLFNX and FSLBX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.85

The correlation between HLFNX and FSLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с FSRBXHLFNX с FLCHLFNX с HSFNXHLFNX с SBFAXHLFNX с FIKBXHLFNX с RMBKX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

HLFNX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFNX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLFNXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.38

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.38

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.34

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

-0.64

+2.04

HLFNX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFNX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFNX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLFNX и FSLBX

Максимальная просадка HLFNX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFNX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFNXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-68.20%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-24.67%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-26.06%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.03%

-30.87%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-40.56%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-12.68%

+12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-14.88%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

13.07%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFNX и FSLBX

Текущая волатильность для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что HLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFNXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.91%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

17.70%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

22.27%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

23.08%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.51%

+0.63%

Сравнение комиссий HLFNX и FSLBX

HLFNX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFNX и FSLBX

Дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSLBX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.09%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		7.60%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%

Часто задаваемые вопросы

HLFNX and FSLBX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to HLFNX (4.67%). In terms of maximum drawdown, HLFNX dropped -71.74% vs FSLBX's -68.20%.

HLFNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFNX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор