PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSGX с GLLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FSSGX returned 28.00%/yr vs 29.36%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSSGX charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 34.28%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 46.58%.

FSSGX

1 день
1.42%
1 месяц
9.41%
С начала года
34.28%
6 месяцев
37.14%
1 год
66.38%
3 года*
28.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
0.17%
1 месяц
11.34%
С начала года
46.58%
6 месяцев
50.65%
1 год
88.61%
3 года*
29.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSGX и GLLSX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		34.28%38.40%7.34%11.67%-7.56%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		46.58%34.81%0.73%21.35%-7.63%

Correlation

The correlation between FSSGX and GLLSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between FSSGX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с SSKEXFSSGX с TEMZXFSSGX с BADEXFSSGX с HLFMXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с EMXCGLLSX с ^GSPCGLLSX с MADCXGLLSX с MEMQXGLLSX с EITEXGLLSX с EAEMXGLLSX с DESIX

Доходность на риск

FSSGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXGLLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
4.14

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
4.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

6.17

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

24.54

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

4.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.69

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и GLLSX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и GLLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-32.59%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.39%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-20.95%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.92%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и GLLSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) составляет 8.01%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

9.95%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

19.05%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

21.43%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.09%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.80%

+1.44%

Сравнение комиссий FSSGX и GLLSX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и GLLSX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GLLSX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.13%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.28%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSSGX and GLLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLLSX has higher volatility (9.95%) compared to FSSGX (8.01%). In terms of maximum drawdown, FSSGX dropped -24.11% vs GLLSX's -32.59%.

GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSGX и GLLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор