PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSGX и GLLSX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		5.55%38.40%7.34%11.67%-7.56%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

FSSGX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.14%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с ESGEFSSGX с COBYXFSSGX с BEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCXGLLSX с EAEMX

Сравнение комиссий FSSGX и GLLSX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

FSSGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.70

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.29

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.64

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

15.21

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSSGX и GLLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и GLLSX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.71%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и GLLSX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-32.59%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.39%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.66%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.99%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и GLLSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) составляет 10.50%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

11.43%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

15.86%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.71%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.27%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.37%

+1.53%