Сравнение HLEMX с GMAQX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAQX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 56.75%
- 6 месяцев
- 62.50%
- 1 год
- 90.84%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLEMX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -4.42% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 56.75% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between HLEMX and GMAQX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and GMAQX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
HLEMX
GMAQX
Сравнение HLEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.77% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.21% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и GMAQX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и GMAQX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности GMAQX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.02% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and GMAQX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор