PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.60% соответственно.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с AGEYXHLDIX с AMAPX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий HLDIX и DBLLX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

HLDIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

3.53

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

4.86

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.17

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.81

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

19.46

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.53

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.69

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.89

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.67

-1.52

Корреляция

Корреляция между HLDIX и DBLLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и DBLLX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и DBLLX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-10.13%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-1.35%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-10.13%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-10.13%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-1.13%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-1.31%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.26%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и DBLLX

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.38%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

0.78%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

1.45%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

1.93%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

1.90%

+6.56%