Сравнение HLDIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLDIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLDIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLDIX Hartford Emerging Markets Local Debt Fund | -2.37% | 17.02% | -3.14% | 12.88% | -10.85% | -6.83% | 3.12% | 14.37% | -8.21% | 16.95% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.98% соответственно.
HLDIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.78%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLDIX и DBLEX
HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
HLDIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
HLDIX
DBLEX
Сравнение HLDIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLDIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.62 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.08 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.46 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между HLDIX и DBLEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLDIX и DBLEX
Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLDIX Hartford Emerging Markets Local Debt Fund | 4.93% | 3.87% | 5.32% | 4.85% | 4.27% | 4.67% | 4.06% | 5.01% | 7.88% | 27.01% | 5.01% | 5.91% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок HLDIX и DBLEX
Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -25.43% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -2.77% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.43% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.18% | -25.43% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -2.14% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.52% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.64% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLDIX и DBLEX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.71% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 1.46% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 2.63% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 4.53% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 4.66% | +3.80% |