Сравнение HKOD.L с HSTC.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HKOD.L returned 14.20%/yr vs -9.14%/yr for HSTC.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HKOD.L торгуется в USD, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 66.61%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -16.57%.
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
HSTC.L
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -19.57%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -15.43%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKOD.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 7.59% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.57% | 24.93% | 19.30% | -8.73% | -28.01% | -32.60% | -89.96% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and HSTC.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
HSTC.L
Сравнение HKOD.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | -0.43 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | -0.77 | +17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и HSTC.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -96.76% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -35.56% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -35.56% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -63.47% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -94.47% | +68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -93.72% | +74.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 20.09% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и HSTC.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 9.19% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 21.12% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 28.00% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 39.83% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 54.63% | -27.66% |
Сравнение комиссий HKOD.L и HSTC.L
И HKOD.L, и HSTC.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и HSTC.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and HSTC.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HKOD.L and HSTC.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while HSTC.L is Technology Equities. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор