Сравнение HKOD.L с HMWO.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HKOD.L returned 14.17%/yr vs 13.07%/yr for HMWO.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HKOD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 66.61%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции HKOD.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 14.17% против 13.07% соответственно.
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HKOD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 15.93% | 28.36% | -9.06% | 22.72% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and HMWO.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between HKOD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
HMWO.L
Сравнение HKOD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.34 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 9.94 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -45.90% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -8.60% | -17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -17.71% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -26.71% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -33.55% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -1.49% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -10.94% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 2.02% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и HMWO.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 2.99% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 9.16% | +32.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 11.77% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 15.32% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 15.56% | +11.41% |
Сравнение комиссий HKOD.L и HMWO.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и HMWO.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HMWO.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and HMWO.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while HMWO.L is Global Equities. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор