PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с FJPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с FJPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FJPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и FJPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и FJPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		6.06%30.99%6.78%15.26%-22.68%2.48%24.68%24.93%-15.36%28.98%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у FJPTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции FJPTX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.65% соответственно.

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%

FJPTX

1 день
3.51%
1 месяц
-8.59%
С начала года
6.06%
6 месяцев
10.41%
1 год
37.32%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с SFNNX
Часто сравнивают с FJPTX:
FJPTX с JOFFJPTX с FJPCXFJPTX с RMBPXFJPTX с FIQLXFJPTX с FJSCXFJPTX с MJFOXFJPTX с FPJAX

Сравнение комиссий HJPSX и FJPTX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии FJPTX в 1.70%.

FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund

Доходность на риск

HJPSX vs. FJPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FJPTX
Ранг доходности на риск FJPTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c FJPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXFJPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.72

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.07

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. FJPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPTX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и FJPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXFJPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между HJPSX и FJPTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и FJPTX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FJPTX в 8.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		8.98%9.53%4.42%3.13%0.00%10.97%1.35%0.71%0.00%0.23%0.37%0.07%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и FJPTX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки FJPTX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и FJPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXFJPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-36.61%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.81%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-36.61%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-36.61%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-9.71%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-10.26%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.49%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и FJPTX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 7.83%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXFJPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.59%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

16.56%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

23.07%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.70%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.18%

-0.52%