PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с 2328.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с 2328.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy, while 2328.HK (PICC Property & Casualty-H) is a stock. Over the past 10 years, HJPSX returned 10.57%/yr vs 9.48%/yr for 2328.HK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и 2328.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и PICC Property & Casualty-H (2328.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HJPSX торгуется в USD, в то время как 2328.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2328.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у 2328.HK с доходностью -13.31%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции 2328.HK по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.48% соответственно.

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%

2328.HK

1 день
1.13%
1 месяц
1.71%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-18.61%
1 год
-3.42%
3 года*
21.76%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и 2328.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-13.31%38.83%42.66%32.75%23.23%15.26%-32.66%22.32%-16.28%26.76%

Correlation

The correlation between HJPSX and 2328.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between HJPSX and 2328.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

PICC Property & Casualty-H

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с AEP.L2328.HK с DEMIX

Доходность на риск

HJPSX vs. 2328.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c 2328.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и PICC Property & Casualty-H (2328.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSX2328.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.00

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.20

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.00

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

-0.00

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. 2328.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа 2328.HK равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и 2328.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSX2328.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.00

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и 2328.HK

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки 2328.HK в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и 2328.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSX2328.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-89.37%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-28.08%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-28.08%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-28.08%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-46.17%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-26.49%

+23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-28.34%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

14.12%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и 2328.HK

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.12%, в то время как у PICC Property & Casualty-H (2328.HK) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2328.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSX2328.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.69%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

19.92%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

28.46%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

30.28%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

30.20%

-12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и 2328.HK

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности 2328.HK в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.39%3.83%6.24%5.65%6.41%7.13%8.60%3.29%7.71%2.36%2.97%2.22%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and 2328.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и 2328.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор