PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2328.HK с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2328.HK с AEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2328.HK (PICC Property & Casualty-H) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. 2328.HK operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 2328.HK returned 9.56%/yr vs 14.10%/yr for AEP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2328.HK и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2328.HK торгуется в HKD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2328.HK показывает доходность -12.78%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции 2328.HK уступали акциям AEP.L по среднегодовой доходности: 9.56% против 14.10% соответственно.

2328.HK

1 день
1.06%
1 месяц
2.15%
С начала года
-12.78%
6 месяцев
-16.06%
1 год
-0.25%
3 года*
21.72%
5 лет*
21.02%
10 лет*
9.56%

AEP.L

1 день
-3.78%
1 месяц
-17.68%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.79%
1 год
108.58%
3 года*
32.15%
5 лет*
21.52%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2328.HK и AEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		-12.78%39.07%41.94%32.72%23.44%15.91%-32.99%21.68%-16.08%27.70%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		15.64%141.40%-2.80%-8.25%-0.13%23.18%4.29%5.04%-29.88%26.27%

Correlation

The correlation between 2328.HK and AEP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between 2328.HK and AEP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICC Property & Casualty-H

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с 2328.HK:
2328.HK с 2628.HK2328.HK с 0939.HK2328.HK с 6060.HK2328.HK с 0388.HK2328.HK с MSA.TO2328.HK с DEMIX2328.HK с DPM.TO
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с AUAEP.L с EICOXAEP.L с ESEA

Доходность на риск

2328.HK vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2328.HK
Ранг доходности на риск 2328.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2328.HK c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2328.HKAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.39

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.78

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.49

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

18.05

-18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2328.HK vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2328.HK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AEP.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2328.HK и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2328.HKAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.39

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.17

Просадки

Сравнение просадок 2328.HK и AEP.L

Максимальная просадка 2328.HK за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки AEP.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2328.HK и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2328.HKAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-77.04%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-30.97%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-30.97%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.90%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.63%

-64.82%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-30.97%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-30.99%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

5.99%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 2328.HK и AEP.L

Текущая волатильность для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) составляет 8.66%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что 2328.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2328.HKAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

30.62%

-21.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

37.73%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

45.22%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

34.83%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

36.03%

-5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2328.HK и AEP.L

Дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AEP.L в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2328.HK
PICC Property & Casualty-H		4.39%3.83%6.24%5.65%6.41%7.13%8.60%3.29%7.71%2.36%2.97%2.22%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.17%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.40%0.53%0.39%0.26%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2328.HK и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PICC Property & Casualty-H и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2328.HK значения в HKD, AEP.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

2328.HK and AEP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2328.HK и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор