PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2328.HK с 0939.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


2328.HK0939.HK
Дох-ть с нач. г.6.59%27.25%
Дох-ть за 1 год14.75%34.79%
Дох-ть за 3 года16.90%8.00%
Дох-ть за 5 лет6.56%5.17%
Дох-ть за 10 лет7.17%6.58%
Коэф-т Шарпа0.471.29
Дневная вол-ть30.31%22.76%
Макс. просадка-100.00%-69.85%
Текущая просадка-99.99%-3.54%

Фундаментальные показатели


2328.HK0939.HK
Рыночная капитализацияHK$207.97BHK$1.39T
EPSHK$0.00HK$1.30
Цена/прибыль7.863.88
PEG коэффициент0.620.79
Общая выручка (12 мес.)HK$106.58BHK$569.77B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между 2328.HK и 0939.HK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 2328.HK и 0939.HK

С начала года, 2328.HK показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у 0939.HK с доходностью 27.25%. За последние 10 лет акции 2328.HK превзошли акции 0939.HK по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,521.23%
543.43%
2328.HK
0939.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PICC Property & Casualty-H

China Construction Bank Corp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 2328.HK c 0939.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2328.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2328.HK, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2328.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2328.HK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2328.HK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2328.HK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.74
0939.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0939.HK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0939.HK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0939.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0939.HK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0939.HK, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.41

Сравнение коэффициента Шарпа 2328.HK и 0939.HK

Показатель коэффициента Шарпа 2328.HK на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа 0939.HK равного 1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 2328.HK и 0939.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
1.29
2328.HK
0939.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2328.HK и 0939.HK

Дивидендная доходность 2328.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности 0939.HK в 8.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2328.HK
PICC Property & Casualty-H
5.73%5.65%6.41%7.13%8.60%3.29%5.14%2.36%2.97%2.22%1.78%2.66%
0939.HK
China Construction Bank Corp
8.01%9.08%8.71%7.24%5.94%5.19%5.34%4.44%5.41%7.18%5.93%5.76%

Просадки

Сравнение просадок 2328.HK и 0939.HK

Максимальная просадка 2328.HK за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки 0939.HK в -69.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2328.HK и 0939.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-99.99%
-3.39%
2328.HK
0939.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 2328.HK и 0939.HK

PICC Property & Casualty-H (2328.HK) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с China Construction Bank Corp (0939.HK) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что 2328.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0939.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.49%
8.06%
2328.HK
0939.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2328.HK и 0939.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PICC Property & Casualty-H и China Construction Bank Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию