Сравнение HJIGX с FIGSX
HJIGX (Hardman Johnston International Growth Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, HJIGX returned 7.60%/yr vs 6.46%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HJIGX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности HJIGX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HJIGX показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 8.48%.
HJIGX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам HJIGX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJIGX Hardman Johnston International Growth Fund | 15.91% | 40.61% | 12.28% | 4.95% | -23.59% | 2.17% | 32.60% | 23.67% | -14.10% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.48% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -11.78% |
Correlation
The correlation between HJIGX and FIGSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between HJIGX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJIGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
HJIGX
FIGSX
Сравнение HJIGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hardman Johnston International Growth Fund (HJIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJIGX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.13 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 4.19 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.86 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HJIGX и FIGSX
Максимальная просадка HJIGX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJIGX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -34.47% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.89% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -16.29% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.60% | -34.47% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.24% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -6.46% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJIGX и FIGSX
Hardman Johnston International Growth Fund (HJIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 7.21% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJIGX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.11% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 15.94% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 18.29% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.04% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.81% | +3.31% |
Сравнение комиссий HJIGX и FIGSX
HJIGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJIGX и FIGSX
Дивидендная доходность HJIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FIGSX в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.99% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
HJIGX Hardman Johnston International Growth Fund | 2.61% | 3.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.00% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HJIGX and FIGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HJIGX has higher volatility (7.21%) compared to FIGSX (7.11%). In terms of maximum drawdown, HJIGX dropped -42.60% vs FIGSX's -34.47%.
HJIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HJIGX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор